本記事は下記記事の続編です。

 

最初に結論を書きますが、
この指標単体(GS手口と7割相関する)だけで短期指数トレードするのは難しい、と結論づけました。
ベターなのはテクニカルと組み合わせる考え方です。

①まずは指標単体で取引する前提で考察

ルール：
翌営業日のザラ場引けで成り行き決済する

1営業日後の正の相関率が7割ということは、その日の手口公開でGS手口が買いだとすると、ナイトで前日の現物終値より安くもしくは同値で買って翌日の東京市場の終値で決済というサイクルを10回行えば7回は勝つ計算になります。

そこで大切になるのが、買いエントリーのタイミングということになりますが、おおまかに株価の値動きは以下の3パターンに分類されます。
※相関率7割の方、翌日の終値が前日を上回ることが前提

こうして見てみると、パターン3が最もエントリーしやすい値動きだということがわかります。
なぜならば、7割の中で保証されているのは翌営業日の終値が前営業日を上回る、ということだけで値幅は+5〜+∞まであるわけです。それを考えると、前日終値の30000より安く買っておくに越したことはありません。今回のルールでは30000より高いところで買えば負けてしまう可能性もあるわけですから。

②セッション中のボラティリティ、値幅を深堀りする

先述のとおり今回の算出では値幅は考慮に入りません。つまり、前日終値が30000だとしたら、翌日は30005でも7割の正の相関に当てはまる形になります。
ですので、30000より安く購入してガチホすれば翌日のザラ場引け決済で利益になる確率は7割なのは間違いありません。

ですが、実際にトレードするとなるとセッション中の値幅、ボラティリティを考慮にいれないといけません。
なぜならば、7割の勝ちの値幅が無限大であれば3割の負けの値幅もまた無限大であるということになるからです。
つまりは、仮に10回エントリーするとしたら、7回の勝ちでそれぞれ100の値幅を取れて計700の利益を残せても、残り3回の負けを700未満にしなければ利益は残らないということです。もしも負け1回が700の値幅になってしまえばその時点で利益がなくなってしまい、損失を被ることになります。

以上のことから、どんなに相関率(正と負どちらに関わらず)が高い指標を参考にトレードするにしても、損失額を限定させることは必須であり損切りのルールは必要ということになります。
これは、トレーダー個々の勝率にも同じことが言えます。

③エントリーと損切りついて

損切りは私はチャートの優位性で決めていますが、他の考え方や方法でも定量的であればよいと思っています。
ここではテクニカルでエントリーと損切りを考えます。
なお、利益確定決済は従前どおり翌営業日引けとします。

前提として環境足が上昇トレンド転換していることとし、上記のパターン3の図を1時間足とします。その他の条件も①と同様にします。
デイトレになるので15分足をトレード足とし、ナイトの安値でダブルボトムや逆三尊のネックライン越えをエントリーラインします。

ルール：
翌営業日のザラ場引けで成り行き決済する
15分足のダブルボトム、逆三尊ネックライン越えでエントリー
ダブルボトム、逆三尊の底値から-20に損切り決済ライン設定

これで損切り決済は直近安値割れに設定することができますので、あとは翌日のザラ場引けで成り行き決済注文だけ設定しておけばよいということになります。
もしも損切り決済になっても、もう一度エントリーパターンがきたら入ってみてもいいでしょう。前日終値越えの相関率が7割あるわけですから、リバウンドする確率は高いので私なら積極的にエントリーしていきます。

本日は以上にします。
何か参考になれば幸いです。
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